ブラック・ショールズ公式の元の伊藤清氏逝去

■触れることを忘れていたが、デリバティブの元になった「ブラック・ショールズ方程式」の基礎を作った日本人数学者伊藤清氏は昨年11/10(2008年)に既に亡くなっている。

「伊藤清-Wikipedia」

「伊藤清（京都大学数理解析研究所）」

伊藤の確率微分方程式の応用として使われ、金融工学を広げた「ブラック・ショールズ方程式」だが、「自然現象は２項分布ではなく、べき分布に従う。マネーの流れもべき分布で表現できる」とする「経済物理学」の人々からは、批判対象とされている。


「金融工学、こんなに面白い」野口悠紀雄、文春新書

金融工学、こんなに面白い (文春新書) 文藝春秋 2000-09 →関連アイテム

「経済物理学の発見」高安秀樹、光文社新書

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「禁断の市場 フラクタルでみるリスクとリターン」ベノワ・B・マンデルブロ (著)、高安秀樹(訳)、東洋経済新報社

禁断の市場 フラクタルでみるリスクとリターン 高安 秀樹 東洋経済新報社 2008-06-06 →関連アイテム

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